Пробойные стратегии торговли на Форекс

Определение точки входа на рынок

Основным сигналом для определения точки входа на валютный рынок является пробой, который обладает определенным диапазоном и уровнем. Но следует помнить, что для успешного совершения сделок, необходимо обращать внимание на дополнительные параметры. При использовании пробойной стратегии, следует уделять внимание поведению рынка в районе границ консолидации, а также характеру движения цены.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Стратегия форекс «Alligator и Fractals»

Сегодня мы разберем довольно простую пробойную стратегию форекс «Alligator и Fractals» и хотя назвать ее новой довольно сложно, так как в ее основе лежат индикаторы разработанные Биллом Вильямсом и используются их основные принципы, однако имеются и не большие, но довольно значимые дополнения, которые качественно улучшили точность входа в рынок.

Сегодня рассмотрим очередной тест стратегии форекс 4H Box Breakout – эта стратегия работает на валютной пары GBPJPY, временной интервал — H4

Пробойные стратегии форекс. Методики построения уровней.

В самом начале, перед тем как начать рассматривать эту, безусловно обширную тему давайте уделим несколько строк целям по открытым сделкам. Так как не имея представления о том куда вы движетесь, не имеет смысла и вступать на этот путь. Вариантов на самом деле множество, мы рекомендуем следующие: выход из позиции по обратному пересечению мувингов Мюррея, выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи), выход на пробитии трендовой линии, а так же выход по обратному сигналу. Что ж, давайте рассмотрим подробнее:

1. По обратному пересечению мувингов Мюррея. Как уже говорилось выше, именно мувинги являются отображением динамической поддержки и сопротивления, а значит логично предположить, что смена динамических уровней, это ни что иное, как готовящаяся смена направления рынка.

2. Выход из позиции по уровням пивот (фиббоначи). Уровни пивот, как и им подобные давно зарекомендовали себя, как эффективные помощники трейдера. Их популярность тем более основана на достаточной работоспособности.

3. Выход на пробитии трендовой линии. Как и в первом варианте, выход производится при смене тренда. В нашем случае пробитии линии тренда, который мы торгуем.

4. Выход из позиции по обратному сигналу. Тут собственно все предельно понятно, если у вас уже сформировался обратный сигнал действующему трейду, то это критический момент выхода из обратной, появившемуся торговому сигналу, позиции.

Смотреть

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Пробойная стратегия Форекс

Сегодня рассмотрим простенькую, но довольно прибыльную пробойную стратегию Форекс, без индикаторов.

Кстати, на основе её есть очень хорошая стратегия и для бинарных опционов. Она так и называется — «Пробой сессионной коробки».

И ещё одна разновидность для Форекс, стратегия «Пробой». Рекомендую рассмотреть все три.

Зимой лондонская биржа открывается в 8:00 GMT;
Разница часовых поясов Лондона и Москвы — 3;
Следовательно в Москве 11:00, когда открывается биржа в Лондоне.

Торговля на пробой по индикаторам

В пробойных стратегиях могут быть задействованы самые разные индикаторы – начиная от простых скользящих средних и заканчивая Линиями Боллинджера, либо осцилляторами.

p, blockquote 41,0,0,0,0 –>

Стратегия не работает в периоды флетового движения рынка. Торговля должна вестись только в периоды средней и высокой волатильности графика.

Торговля на пробоях

Другой весьма популярной методикой торговли является пробой трендовой линии. Для работы спекулянту понадобится определить текущую тенденцию. Для этого отлично подойдёт индикатор WMA, с высокой точность определяющий уровень и направление трендовой линии.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Алгоритм торговли по данной стратегии весьма прост:

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Для начала необходимо дождаться, пока ценовая линия пробьёт уровень текущей тенденции;
После нахождения нужного сигнала следует проанализировать количество тестирований соответствующего ему ключевого уровня: если он многократно тестировался, следует переходить к торговле, так как данный сигнал является надёжным. В противном случае следует дождаться другого сигнала;
Открывать торговый ордер следует, как было сказано ранее, непосредственно в точке пробоя;
Для фиксации прибыли можно использовать противоположный торговый сигнал: когда тенденция собирается разворачиваться, нужно выходить из торговли.

Основным недостатком данной торговой методики является то, что спекулянту необходимо крайне внимательно относиться к построению и проверке трендовой линии, а также то, что периодически её следует обновлять. Из-за некачественно построенной линии тенденции могут возникать ложные пробои, торговля по которым является убыточной.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Ещё одна часто используемая методика подразумевает использование для торговли стандартных индикаторов для построения ключевых уровней стоимости, интегрированных в каждую рабочую платформу. Для этого просто нужно установить соответствующий алгоритм и опираться на его показания.

p, blockquote 16,0,0,0,0 –>

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Для торговли следует дождаться, пока стоимость выйдет из коррекционного движения вблизи какого-либо ключевого уровня и совершит мощный импульс в его сторону. Открывая подобный торговый ордер, спекулянт обеспечивает себе большое количество пунктов прибыли. В качестве ключевых уровней стоимости может быть использована простая скользящая средняя линия. Для торговли потребуется установить на график сразу несколько подобных индикаторов с различными рабочими периодами.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Чтобы построить максимально эффективные уровни поддержки и сопротивления, спекулянту необходимо разместить на рабочем графике 3 скользящих средних лини экспоненциального типа со следующими значениями рабочего периода:

p, blockquote 19,1,0,0,0 –>

20;
50;
200.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Также следует отметить, что пробойные торговые стратегии могут состоять сразу из нескольких тактик.

К примеру, существует стратегия «Новые максимумы и минимумы», в основе которой лежит пробой не только ключевых уровней, но и коридора стоимости. В данной стратегии учитываются абсолютно все генерирующиеся на рабочем графике предельные точки, формирующие собой границы ценового канала.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

В случае, если границы какого-либо канала остаются прежними можно наблюдать, что при каком-либо пробое (восходящем или нисходящем) из рынка выходят все покупатели или продавцы, являющиеся противодействующей силой для доминирующей тенденции. В таком случае следует входить в торговлю в направлении пробоя.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Первый из них должен располагаться на 10 пунктов выше относительно последней точки максимума предыдущего рабочего дня;
Второй, соответственно, размещается на 10 пунктов ниже относительно последней точки минимума за предыдущий рабочий день.

Вариант 3 – вход в сделку после подтверждения пробоя уровня

Чтобы повысить результативность стратегии на пробой уровня, следует дождаться подтверждения истинности данного пробоя. Например, если выше уровня закрылась бычья свеча, то необходимо дождаться появления еще одной свечи того же цвета, которая должна закрыться также выше уровня. В идеале тело и хвосты этой свечи должны быть выше уровня, но размер свечи не должен быть слишком большим, иначе существенно увеличиться размер стоп-лосса, который так же, как и в предыдущем варианте выставляется за пределами сигнальной свечи.

Для покупок все аналогично. Чуть выше максимума предыдущего дня необходимо установить два ордера Buy Stop, при этом первый тейк-профит следует разместить на уровне 1.25 (Безубыток), второй тейк-профит – на уровне 1.5 (TP), а стоп-лоссы установить на уровне 0.764 (SL).

5. Стратегия на пробоях графических фигур

Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Пробой уровней волатильности

Такие стратегии считаются вариантом свинг-торговли, то есть прогнозирование и торговля на будущем краткосрочном импульсе. Считается, что если рынок за счет повышенной волатильности сдвигает текущую цену на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то такое направление получает дополнительный шанс на продолжение. Такое движение может продолжаться до одного дня, а может полностью отработаться за 5-15 минут, но если это движение предварительно рассчитать и правильно войти, то этого может быть вполне достаточно для средней прибыли.

Для торговли по данной методике необходимо оценивать величину колебаний цены относительно среднего уровня волатильности за расчетный период времени. Наиболее стабильные стратегии получаются на основе индикатора среднего истинного диапазона ATR (Average True Range), который представляет собой скользящее среднее значение ценового диапазона с неким периодом. Чем выше значение индикатора ATR, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее трендовая составляющая и вероятность разворота снижается. Обычно покупка открывается при подъеме цен выше верхней границы среднедневной волатильности, а продажа – когда цена уходит за нижнюю границу.

7 эффективных пробойных стратегий Форекс

Любой человек, более или менее связанный с биржей, хорошо знает, что такое ценовые уровни. Еще в самом начале становления теории рынка было замечено, что цена, приближаясь к определенным уровням, начинает изменять свое поведение. Причем эти уровни могут подчиняться определенным законам.

В качестве примера здесь можно упомянуть уровни поддержки и сопротивления или линии Фибоначчи. Как правило, консолидация в районе таких уровней приводит либо к их пробою, либо к образованию точки разворота, что может говорить о появлении на рынке серьезных игроков, склоняющихся к покупке или продаже. Уловив этот момент и войдя в рынок, можно получить существенную прибыль. Именно на это рассчитаны пробойные торговые стратегии.

Общей концепцией таких стратегий является мысль о том, что цена, длительное время находящаяся в канале, рано или поздно совершит его прорыв в определенном направлении. Десятилетия тестирования этих стратегий показали их несложность и достаточную прибыльность, не выходящую за рамки стандартной статистики.

Особенностью пробойных стратегий является необходимость как можно более точного определения значимых ценовых уровней и хорошие инструменты фильтрации ложных пробоев. Ведь для видения действительного пробоя надо четко знать границы действующего тренда, причем на нескольких таймфреймах. Этим условиям хорошо соответствуют таймфреймы Н1 и выше и плохо подходят высоковолатильные торговые инструменты.

Приближающаяся к значимым ценовым уровням цена может иметь два варианта поведения – создать точку разворота и уйти в обратную сторону или совершить пробой уровня, закрепиться за ним и идти дальше по тренду, используя уровень уже не как сопротивление, а как поддержку. Значимость ценового уровня можно определить по частоте «тестирования» его ценой – чем чаще уровень «тестировался», чем чаще цена подходила к нему или делала «ложный» пробой, тем устойчивее уровень и тем значимее он при прогнозировании дальнейшего поведения цены. Поэтому действительный пробой должен подтвердиться рядом «тестирований» пробитого уровня и, чем больше тестирований испытал уровень, тем больший диапазон движения цены возможен, когда цена продолжит свое движение от этого уровня.

Открытие позиции производится в направлении пробоя уровня. Если пробой был уверенным, сделка открывается сразу. Лучшим вариантом является вход в позицию на втором откате, когда цена пробила уровень и откатилась к образовавшемуся уровню, и снова пошла в направлении пробоя. В этом случае можно открыть как рыночный ордер, когда цена уже закрепилась за пробитым уровнем, или отложенный, расположив его выше ценового уровня и выше первого максимума, образовавшегося при тестировании пробитого уровня.

Множество существующих пробойных стратегий не позволяет ознакомиться с ними в рамках статьи, поэтому рассмотрим самые популярные из них.

Очень популярной, особенно среди начинающих трейдеров, считается безиндикаторная торговая стратегия. Алгоритм работы заключается в определении ценовых уровней и вход в рынок при их пробое. При этом необходимо отслеживать не только поведение цены вблизи уровня, но и показатели рыночного объема.

Настоящий пробой должен предваряться падением торговых объемов, в то время как ложный пробой происходит при стабильном торговом объеме. Для установки StopLoss и TakeProfit используются предыдущие уровни максимума или минимума и диапазон канала, который пробила цена (см. Индивидуальный расчет уровней ордеров Take Profit к Stop Loss). Несмотря на свою популярность, эта стратегия не очень хорошо подходит начинающим трейдерам, в силу недостаточности опыта в правильном определении значимых ценовых уровней.

Более известной стратегией является стратегия пробоя линии тренда.

Для работы по восходящим или нисходящим экстремумам строятся линии тренда, и при их пробое открывается позиция. Пробой обязательно должен подтвердиться тестированием линии тренда. Недостаток стратегии заключается в сложности построения линий тренда и необходимости их периодической корректировки, в результате чего возникают проблемы с определением действительности или ложности пробоя.

Стратегия на пробой ценовых уровней, которые существуют на любом торговом инструменте – одна из классических методик извлечения прибыли.

Как правило, после консолидации вблизи значимого уровня, цена получает значительный импульс, позволяющий взять хорошую прибыль.

Скользящие средние так же являются значимыми ценовыми уровнями, пробой которых может говорить о предстоящем изменении тенденции. Для использования в стратегии пробоя скользящих средних хорошо подходит стандартный набор экспоненциальных скользящих средних с периодами 20. 50 и 200.

Пробойная стратегия может представлять собой комбинацию из нескольких стратегий. Например, стратегия «Новые Max и новые Min» основана на пробое силовых уровней и пробое ценового канала. В стратегии учитываются каждый новый максимум и минимум, образующие границы канала движения цены.

И если границы канала нарушаются, считается, что после пробоя очередного, например, минимума, на рынке не остается покупателей, способных оказать значительное давление на рынок, и в такой ситуации следует открывать сделки на продажу.

На таймфрейме Н1 популярны стратегии, основанные на пробое экстремумов предыдущего торгового дня. Обычной практикой является установка двух отложенных ордеров – на 10 пунктов выше предыдущего дневного максимума и на 10 пунктов предыдущего дневного минимума. StopLoss устанавливается на расстоянии 20-30% от размера предыдущего дневного канала. При срабатывании одного из ордеров, второй удаляется.

Стратегии на пробой ценовых каналов могут быть основаны на линиях Дончиана (см. Индикатор канала Дончиана (Donchian Channel). Практика применения в торговле), рассчитанных по прошлым экстремумам, или на полосах Боллинджера (см. Инструмент технического анализа – Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), рассчитанных по средним значениям цены. Позиции открываются за границами этих каналов с учетом требований тестирования, описанных выше.

Стратегия на пробой волатильности основана на индикаторе Average True Range (ATR) (см. Индикатор ATR для определения волатильности. Методика его использования для входа в рынок), определяющем волатильность торгуемого актива. При торговле используется то соображение, что если цена ушла от какого-то уровня индикатора на определенное расстояние, это означает, что с большей вероятностью она продолжит это движение.

Экстремальные значения индикатора ATR можно сравнить с зонами перепроданности и перекупленности. Поэтому, при движении цены выше максимальной волатильности по индикатору следует открывать сделки по покупке, ниже – по продаже.

Пробойные стратегии на индикаторе CCI – Commodity Channel Index, определяющем силу рынка, основаны на сигналах, получаемых от пересечения линией индикатора уровней +100 и -100. Пересечение линией индикатора уровня -100 снизу вверх говорит о сильном повышающемся тренде и является сигналом на покупку.

Соответственно, пересечение линией индикатора уровня +100 сверху вниз является сигналом на продажу. Точкой взятия прибыли является точка пересечения линией индикатора уровня, противоположного уровню открытия.

Практический алгоритм пробойной стратегии рассмотрим на примере пробойной стратегии BigDog. Данная стратегия хорошо работает на валютных парах EUR/USDи GBP/USD, временном периоде 15 минут. Для установки стоп-ордеров временной диапазон ограничивается 7:00 и 9:00 по Гринвичу, по горизонтали диапазон ограничивается экстремумами, полученными внутри временного диапазона. Стоп-ордеры на покупку и продажу устанавливаются на максимумах полученного диапазона. Стоп-лосс для каждого ордера устанавливается на противоположном уровне. Можно использовать трейлинг-стоп.

Как правило, прибыль по этой стратегии варьируется в диапазоне 30-50 пунктов от одной-двух сделок в сутки. При этом, чем меньше стартовый диапазон движения цены, тем выше прибыльность предполагаемой сделки. Для следующего торгового дня стартовые действия повторяются, а предыдущие не сработавшие ордера удаляются.

Пробойные стратегии могут использовать и ложные пробои значимых ценовых уровней. Стратегия Линда Рашке «80-20s» использует такие ложные пробои, при которых цена не просто возвращается в канал, но и в течение некоторого времени движется против дневной тенденции.

Сигналом в этой стратегии считается появление бара с тенями не более 20% от его тела. Идентификация сигнального бара производится в 01:00 по локальному времени. Если такой бар появился, ожидаем, пока цена не пройдет в сторону сигнального бара около 20 пунктов. Далее ожидаем отката цены в сторону основного дневного движения.

При медвежьем сигнальном баре, BuyStop устанавливается на его минимуме, а StopLoss – на минимуме текущего дня в момент открытия позиции. При бычьей свече ордер выставляется аналогично.

Как было сказано выше, пробойные стратегии демонстрируют среднестатистические показатели прибыльности, однако при использовании их в комплексе с другими стратегиями и правильном управлении капиталом, они могут показывать стабильно положительные результаты, перекрывающие убытки от мелких неудачных сделок.

Пробойный фрактал

Нужны 2 стандартных индикатора:

Smoothed Moving Average, период 135, используется как фильтр для определения направления движения графика;
Fractals – обозначает уровень, на пробой которого ведется торговля.

Работа ведется только на часовом временном интервале по валютной паре EUR/USD. Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

индикатор Фракталов рисует новый максимум;
график выше SMA;
BuyStop размещается выше High свечи, которую обозначил Fractal;
стоп-лосс – под Low этой же свечи или фиксированный, в размере 35 пунктов, TakeProfit в базовой версии ТС равен 120 пунктам (4-значные котировки).

Если график не активировал отложенник, но образовался новый экстремум, BuyStop переносится на него. Корректируется и положение StopLoss, TakeProfit.

Торговля ведется только во временной промежуток 6:00 – 12:00 по московскому времени. Сигналы берутся в работу, только если они образовались в этот отрезок времени. Если к 12:00 пробой состоялся, но сделка еще открыта, то SL переносится в ноль для страховки.

Если после срабатывания отложенного ордера BuyStop или SellStop появляются новые сигналы, то они игнорируются.

Для продаж нужно, чтобы цена находилась под линией индикатора, в расчет берутся уже не максимумы, а локальные минимумы. В остальном работа ведется в том же стиле.

индикатор Фракталов рисует новый максимум;
график выше SMA;
BuyStop размещается выше High свечи, которую обозначил Fractal;
стоп-лосс – под Low этой же свечи или фиксированный, в размере 35 пунктов, TakeProfit в базовой версии ТС равен 120 пунктам (4-значные котировки).

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Прорывы как явление можно отследить множеством способов, однако особую популярность сослужили именно пробойные стратегии форекс без индикаторов. Их преимуществом является универсальность, ведь даже веб платформы и мобильные приложения позволяют воспользоваться ими без каких-либо трудностей. Итак, мы можем выделить следующие пробойные стратегии форекс без индикаторов:

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

Прорыв консолидации;
Пробой флета;
Тестирование поддержки и сопротивления;
Прорыв линии тренда;
Стратегии на пробой канала

Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня на Форекс

В этой статье мы рассмотрим правила торговли на пробое уровней. И начнем, пожалуй, с классической модели. Для начала, давайте с Вами представим определенный уровень, на котором мы ожидаем пробоя.

РЕКОМЕНДУЕМ: ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО МНЕНИЮ ВЕДУЩИХ РЕЙТИНГОВ

ТОП ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 ГОДА

Допустим, что пробой уровня произойдет вверх, то есть от нас требуется закупка. Классическая стратегия подразумевает выставления отложенного ордера в таком случае несколько выше уровня. После чего Нам нужно будет ждать, пока его атакует цена. Смысл в том, что на пробое уровня мы незамедлительно входим в сделку. К примеру, уровень пробился, и цена дальше растет как на нижеуказанном рисунке :

Свечи расположены вверх, а значит, мы получаем доход. Все кажется замечательным. Но Форекс рынок таит массу «подводных камней». И достаточно часто такая тактика является не успешной. Собственно и большинство специалистов придерживается этого мнения.

В чем подвох? На самом деле нередко трейдерам приходится столкнуться с ситуациями, когда поначалу цена растет, пробивая уровень недолго. Активируется отложенный приказ (ордер) для покупки, а потом она резко начинает падать.

Видео: Торговля на пробой и графических уровней Форекс по классическому методу

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

Пробойные стратегии форекс без индикаторов и с индикаторами

Цена любого финансового инструмента некоторое время находится в определенном ценовом диапазоне, после чего совершает пробой одной из его границ. На этом принципе основаны пробойные стратегии форекс, позволяющие зарабатывать во время трендов и возникновения сильных импульсных ценовых движений. В этой статье будут рассмотрены несколько таких торговых стратегий, различающихся необходимостью применения индикаторов или ее отсутствием.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>