Конвергенция и дивергенция в Форекс

Скрытая дивергенция

Тип скрытой дивергенции сигнализирует в основном о продолжении текущего трендового движения. Подобное расхождение, согласно статистике, встречали в своей торговле около 25% трейдеров, использующих классическую дивергенцию.

Скрытая дивергенция бывает бычьей и медвежьей. Бычья скрытая дивергенция оповещает, что цена продолжает идти вверх, медвежья скрытая дивергенция говорит об обратном, что цена продолжает идти вниз.

Во время скрытой бычьей дивергенции индикатор рисует более низкие цены, в то время как график цены двигается вверх, обозначая более высокие минимумы. Индикатор просто отображает небольшой возврат цены, предоставляя выгодную возможность для входа в покупки.

Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда индикатор рисует на своём графике более высокие максимумы, тогда как на графике цены эти максимумы намного ниже. Индикатор в этом случае отображает небольшой откат цены, чтобы дать выгодную возможность для входа в продажи.


Расширенная дивергенция также сигнализирует о продолжении тенденции на рынке. Мало кто из трейдеров знает и использует данный вид дивергенции в своей торговле.

Что такое конвергенция на Форекс?

Конвергенцией называют процесс, когда сходятся две стороны, каждая из которых имеют одинаковые признаки. Иными совами, конвергенция Форекс – полная противоположность дивергенции.

Если на графике Форекс образовалась конвергенция (например, при нисходящем тренде), а индикатор покажет противоположную тенденцию (восходящую). Трендовые линии индикатора и графика будут как будто сближаться.

На графике конвергенция Форекс выглядит так:

Рисунок 1. Конвергенция Форекс.

Для успешной торговли трейдеру обязательно нужно уметь отличить дивергенцию от конвергенции. Ведь основная цель любого трейдера Форекс – это выгодно войти в рынок и вовремя выйти из него, получив при этом какую-то прибыль. Сигналы, полученные от конвергенции и дивергенции очень точны, и они часто применяются трейдерами во время технического анализа Форекс.

Практически каждый индикатор Форекс будет следовать за ценой той или иной валютной пары. Но проблема основной массы индикаторов кроется в запаздывании выдачи сигналов. Однако есть и такие, которые могут идти на опережение цены.

Лучше всего дивергенцию можно увидеть, установив в торговый терминал такие индикаторы:

  • стохастик индикатор;
  • RSI индикатор;
  • MACD индикатор;
  • и любые другие осциляторы Форекс.

Когда индикатор и график цены показывают разные направления, тогда возникает конвергенция и дивергенция.

Важно: если в терминале наблюдается конвергенция форекс, значит, стоит приготовиться открывать ордера Форекс на покупку.

Запомните: если конвергенция предполагает схождение линий, то дивергенция наоборот – расхождение линий. Эти понятия не нужно путать.

Конвергенция форекс и дивергенция просто так на графике не возникают. Они появляются только в момент, когда цена и индикатор показывают различные направления по отношению друг к другу. Например, график цены достиг очередного пика, но индикатор наоборот показывает нисходящее движение.

Чтобы понять, чем же всё-таки отличаются конвергенция от дивергенции, достаточно взглянуть на рисунок 2.

Рисунок 2. Конвергенция и дивергенция схематично.

Чем сильнее эта разница (расхождение направления между индикатором и ценой), тем быстрее может смениться тренд или вовсе произойти его разворот.

Практически каждый индикатор Форекс будет следовать за ценой той или иной валютной пары. Но проблема основной массы индикаторов кроется в запаздывании выдачи сигналов. Однако есть и такие, которые могут идти на опережение цены.

Дивергенция и конвергенция в трейдинге. Что это? Как торговать?

Практически каждый трейдер знаком с базовыми индикаторами, которые предлагаются в торговом терминале по умолчанию. Одной из основных групп являются осцилляторы, многие из которых были разработаны ещё в прошлом столетии. Дивергенция и конвергенция на форекс являются одними из основных сигналов всех осцилляторов, которые отличаются достаточно высокой степенью надёжности, и применяются в неизменном виде уже десятки лет. Рассмотрим подробно формирование этого явления и метод торговли, а также возможности по совмещению данных сигналов с другими аспектами технического анализа.

В целом, это простой алгоритм, который позволяет работать с ним всем новичкам, показывая при этом высокую эффективность. Теперь рассмотрим на примере популярного осциллятора MACD процесс и условия, при которых образуется дивергенция и конвергенция в трейдинге.

Все о дивергенции и конвергенции в трейдинге

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.

Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение), а обобщают под один термин — дивергенция (расхождение). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья. Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

  • MACD гистограмма
  • Cтохастик
  • RSI

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через QUIK, то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенцией, в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Как открываются ордера

Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.

Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.

  1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
  2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.
  1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
  2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.

Конвергенция и дивергенция форекс. В чём разница и как применять?

Каждый трейдер основывает торговлю на сформированной по личному опыту стратегии. Одни предпочитают пользоваться фундаментальным анализом и торгуют на новостях, другие – только техническим с использованием стандартного набора индикаторов. При этом одним из самых сильных и соответственно, рабочих сигналов индикаторного анализа признается дивергенция.

Грамотное использование классического теханализа с сочетанием индикаторов и учетом новостного фона считается наиболее профессиональным подходом к торговле. В статье мы разберем явление дивергенции, которая заслуженно считается одним из самых сильных сигналов, помогающая трейдерам найти точку входа в рынок. Познакомимся с обратным сигналом – конвергенцией и ее особенностями. Разберем ошибочные убеждения и случаи, когда дивергенция подает ложные сигналы. Возникает сигнал редко, потому его появление на ценовом графике заслуживает пристального внимания. Несогласованность поведения графика цены и индикатора свидетельствует о приближении возможного разворота и при грамотном анализе помогает находить прибыльные точки входа в рынок с расстановкой минимальных стоп-лоссов.

Оба сигнала являются противоположными друг другу. Для их обнаружения на ценовом графике нам необходимо настроить индикаторы, которые чаще всего используются для обнаружения дивергенции или конвергенции – MACD, Стохастик, Awesome Oscillator (AO) или RSI.

Классификация дивергенций

Различают следующие виды дивергенций:

  1. классическую (обычную).
  2. скрытую.
  3. расширенную.

Классическую можно наблюдать при развороте тренда. О скрытой и расширенной, которые представляют собой сигнал о продолжении тренда, знает примерно четверть трейдеров.

Проявленная дивергенция — это ситуация, когда мы видим рост цены на графике и понижение осциллятора под графиком. Рынок слабеет и в скором времени возможен разворот тренда.

В данном случае это классическая медвежья дивергенция.

Если тренд нисходящий, и осциллятор также показывает минимумы, которые понижаются, то можно предположить либо коррекцию тренда, либо изменение его направления. Это бычья дивергенция.


Рис.2

Другими словами, мы называем дивергенцию, исходя из возможного будущего направления движения цены: бычья — если рынок после сигнала пойдет вверх, медвежья — если вниз.

Рис.2

Как определить дивергенцию с MACD

Вот так индикатор MACD выглядит на графике цены:

Нас интересуют серые столбики – они называются гистограммой. А еще нулевой уровень на индикаторе – гистограмма то поднимается выше него, то опускается ниже.

Еще у индикатора есть красная сигнальная линия – трейдеры используют ее в торговых системах для открытия позиции: смотрят, как она пересекает гистограмму и нулевой уровень. Но, для определения дивергенции она не важна, так что о ней пока говорить не будем. Рассматриваем только гистограмму и нулевой уровень. Для дивергенции этого достаточно.

Как видим, показания цены и индикатора расходятся – для наглядности мы показали это красными линиями:

Цена установила новые максимумы на восходящем тренде после коррекции – при этом вершины гистограммы индикатора наоборот понижаются. Это и есть дивергенция или расхождение.

Как видим, показания цены и индикатора расходятся – для наглядности мы показали это красными линиями:

Конвергенция и дивергенция в трейдинге Форекс

Практически каждый трейдер, торгующий на рынке форекс, желает получить свой лакомый кусочек прибыли, совершив сделку на продажу на самой вершине рынка или сделав покупку на самом дне рынка. Но как знать, когда же наступит этот момент? Вот один из главных вопросов, волнующий трейдеров и инвесторов каждый день. В сегодняшней статье вы найдете ответ на этот вопрос, поскольку мы рассмотрим с вами один из популярных методов технического анализа, позволяющий определять моменты, в которых цена готова изменять свое направление. Это – дивергенция и конвергенция.

Дивергенция на форекс (с английского divergence – расхождение) являет собой расхождение между показаниями цены на графике и значением, которое показывает индикатор.

Для определения дивергенции в основном используются технические индикаторы из группы осциляторов, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции – тренда.

Вы скажете, как можно определить дивергенцию на графике? Ответ — очень просто. Достаточно выделить два последних экстремумы и сравнить их с показаниями осцилятора. Если на восходящем рынке экстремумы повышаются, а индикатор показывает понижение, то это и есть то самое расхождение, означающее дивергенцию. Точно так же и на нисходящем рынке, если минимумы понижаются, а на индикаторе показания, наоборот, повышаются, то мы снова имеем дело с дивергенцией. Только в первом варианте дивергенция будет медвежьей (рис.1), а во втором – бычьей (рис.2).

Бычью дивергенцию принято правильно называть конвергенцией (с англ. convergence – схождение). Если посмотреть на рисунок 2, то можно увидеть, что линии, соединяющие минимумы значений цены и индикатора, сходятся. Отсюда эта модель и получила название конвергенции, означающую схождение.

Дивергенция, равно как и конвергенция, сигнализируют трейдеру о том, что темп движения цены и темп технического индикатора не совпадают, а значит стоит ожидать изменения тенденции на рынке, или как минимум его коррекцию

В литературе можно встретить различные типы дивергенций и конвергенций, но чтобы не усложнять работу с этим инструментом, сегодня любое расхождение или схождение цены называют дивергенцией. Поэтому дальше в нашем материале мы каждую ситуацию будем рассматривать как дивергенцию, несмотря на то, сходятся показания цены с индикатором или расходятся.

Для определения дивергенции в основном используются технические индикаторы из группы осциляторов, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции – тренда.

Как выглядит сигнал дивергенции?

Отличительная особенность процесса – движение индикатора в сторону, противоположную направлению тренда. Это событие происходит, если максимум ценового графика не соответствует фигуре, образованной показателями технических инструментов. Обычно расхождение возникает при следующих условиях:

  • Наличие на экране котировок минимум двух вершин, последняя из которых находится выше предыдущей.
  • Максимумы на ценовом графике подтверждаются максимумами осциллятора, возникающими в те же моменты.
  • Последние вершины в показателях индикатора находятся ниже предыдущих максимумов, тем самым игнорируя развитие ценовой тенденции.

Классический случай такого несоответствия представлен на следующем снимке.

Для наглядности изображения максимумы цен и вершины, образованные осциллятором, соединены прямыми линиями, из чего видно, что их направления расходятся. Опытные трейдеры активно используют как дивергенцию, так и конвергенцию: при возникновении таких сигналов они открывают позиции в направлении, противоположном текущему трендовому движению.

Аналогично расхождению, это событие представляет разнонаправленное движение цены и осциллятора относительно друг к другу. Чем сильнее разница между показателями котировок и технического индикатора, тем вероятнее изменение или полный разворот тренда. О наличии схождения свидетельствуют такие факторы:

Расширенная медвежья дивергенция:

Для того чтобы выявить расширенную медвежью дивергенцию, мы должны смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора . Расширенная медвежья дивергенция обычно выявляется по вершам большого движения. Рынок образуют своего рода двойную вершину, но важно отметить тот факт, что двойная вершина не обязательно должна быть классической: второй максимум может быть немного выше или ниже первого. Несмотря на то, что максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, индикатор будет показывать значительно более низкий второй максимум. Индикатор НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТ двойной вершины, аналогичной графику движения рынка. Взаимосвязь между графиком цены и индикатором будет казаться довольно неординарной… расширенной.

Расширенная медвежья дивергенция

Пунктирные линии помогают вам определить, находится ли второй максимум выше или ниже первого.

Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.

К данной ситуации можно подойти и с другой стороны: не думая о расширенной дивергенции, можно увидеть, что график цены вырисовывает двойную вершину (или двойное дно), в то время как индикатор не пытается сформировать аналогично рынку двойную вершину (или двойное дно). Это выглядит подобно тому, словно индикатор просто перестал пытаться копировать движение цены.


Максимумы на графике цены располагаются приблизительно на одинаковом уровне, напоминая двойную вершину. Индикатор же показывает значительно более низкий второй максимум.

Классическая

Она предвещает возникновение нового тренда. Если трейдер видит медвежью дивергенцию, это знак: нужно открывать позицию на продажу. Абсолютно необязательно, чтобы перед более низким пиком была серия из постоянно растущих максимумов, ориентироваться нужно на предыдущий. С бычьей все так же, только наоборот: на падающем графике минимум ниже прошлого, а на осцилляторе – выше.

Наблюдательный читатель спросит: а в чем разница? И там, и там график с индикатором ведут себя абсолютно одинаково. А разница прежде всего в дальнейшем поведении цены. Скрытая дивергенция также показывает разворот, правда, на более мелком таймфрейме. И если цена потом вернулась в исходное направление, то имеем дело со скрытым расхождением. Если не вернулась – с классическим. Все намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Бычья конвергенция

Если говорить о бычьей конвергенции, то она возникает во время коррекции при подавляющем бычьем тренде на валютном инструменте. Таким образом, данная конвергенция используется с обратными условиями, а именно теми, которые были описаны для медвежьей. Стоимость, как и положено при растущем тренде, должна осуществлять все более высокие минимумы, а если говорить о осцилляторе, то он должен показать откат, более низкий нежели предыдущий, что будет говорить о перепроданности, рассматриваемого нами отката. При получении такого сигнала конвергенции у нас появляется возможность рассматривать сигналы на приобретение с установкой stop loss по минимуму выше рассмотренного отката.

Говоря о медвежьей конвергенции, можно отметить, что она подает сигнал о скором прекращении коррекции и последующем продолжении медвежьего тренда. Таким образом, её логика является достаточно простой: если индикатор указывает на более высокий пик, нежели цена – это означает, что мы наблюдаем момент перекупленности стоимости и вероятное завершение коррекции. Кроме этого, на пробитии дня стоимости, с которого пошла коррекция есть смысл продавать с уровнем stop loss на пределе имеющегося отката цены. Вообще, цель контракта всегда определяется самим трейдером, однако имеется смысл применения пивотов или же обратных сигналов дивергенции. Вот так.

Как обнаружить дивергенцию

Чтобы вовремя обнаружить дивергенцию в динамике валютного курса на Форекс или же рынке контрактов на разницу , трейдеры обычно применяют наиболее популярные инструменты ( осцилляторы ) – MACD, Stochastic, RSI. Рекомендуемые параметры для каждого из перечисленных индикаторов, выставляемые в терминале, зависят от периода используемого графика ( длительности таймфрейма) . Сам механизм выявления дивергенции достаточно прост:

  1. Трейдер увязывает выбранный осциллятор с графиком цены.
  2. Отслеживает ситуацию, сопоставляя наблюдаемую динамику курса с движением кривой осциллятора.
  3. Если обнаруживаются расхождения (например, цена демонстрирует восходящие пики, а индикатор при этом рисует нисходящие вершины), можно констатировать факт дивергенции.
  4. При первых признаках такого разногласия трейдер принимает нужное решение – закрыть текущую позицию, воздержаться от вхождения в рынок или открыть сделку против действующего тренда, получив дополнительный подтверждающий сигнал.

Следует учесть, что сама дивергенция является показателем, подтверждающим грядущий разворот рынка. Не рекомендуется открывать новую позицию, руководствуясь одним только сигналом расхождения. Подобное решение нужно принимать, получив комплекс подтверждающих сигналов и убедившись в том, что рынок действительно разворачивается. Кроме того, не следует пользоваться сигналами дивергенции, выявленными по таймфреймам с продолжительностью менее одного часа ( полчаса, 15 минут, 5 минут, 1 минута ). На малых графиках подобные сигналы часто оказываются ложными – открытие сделки может привести к потерям.

Следует учесть, что сама дивергенция является показателем, подтверждающим грядущий разворот рынка. Не рекомендуется открывать новую позицию, руководствуясь одним только сигналом расхождения. Подобное решение нужно принимать, получив комплекс подтверждающих сигналов и убедившись в том, что рынок действительно разворачивается. Кроме того, не следует пользоваться сигналами дивергенции, выявленными по таймфреймам с продолжительностью менее одного часа ( полчаса, 15 минут, 5 минут, 1 минута ). На малых графиках подобные сигналы часто оказываются ложными – открытие сделки может привести к потерям.

Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс

Дивергенция (англ. — расхождение) — представляет собой сигнал для продаж, который возникает на графике торговой платформы, когда цена устанавливает новые максимумы, а используемый индикатор не устанавливает их. Такое расхождение цены с показателями индикаторы сигнализирует о возможной смене тенденции на рынке.

Конвергенция (англ. — схождение) — это сигнал для покупок, который возникает на графике, когда цена устанавливает новые минимумы, а индикатор не устанавливает их. Таким образом на графиках индикатора и цены происходит схождение, которое сигнализирует о высокой вероятности смены тренда в противоположную сторону.

Для простоты понимания приведем примеры конвергенции и дивергенции в виде рисунков. Давайте подробнее разберем каждый из приведенных примеров.

Ссылка на основную публикацию